검색식도전7 > 검색식

팡규님의 프로그램은 엄청 업그레이드되고 있는데 저의 검색식은 발전이 더디네요.

단기투자 검색식이 매우 어렵다는 것을 실감합니다.

그래도 칼을 뽑았으니 성과를 볼 수 있도록 노력해 볼 참입니다.

팡규님 말씀과 김준엽님 말씀하신대로 거래량 실린 양봉이 발생한다고 해서 수익이 날 만큼 오를 확률이 그리 높지 않은 것 같습니다.

기껏해야 10종목 검색시 1 - 2종목 내외인데 관건은 여러가지 필터링을 통해서 수익종목 검색확률을 높이고

수익 없이 하락하는 종목은 최소한의 손실로 손절하는 것에 주안을 두고 있었습니다. 

필터링을 위해 이평선과 거래량관련 각종지표와 기술적 분석에 사용되는 지표들을 조합해서 시도해 왔는데

그동안의 결과는 10종목 중 3 - 4 종목이 수익이 나는 종목(어떤종목은 17%까지도 수익이 나긴합니다)을 선별하는 수준까지는 향상이 되었는데

그이상은 발전이 없습니다.

매도시점은 RSI지표의 데드클로스를 기준으로 시험을 해 왔습니다.

결론적으로 지금까지의 결과는 수익보다는 손실이 더 큽니다.

주말동안 시간이 나서 이것저것 궁리하다가

주식시장 모두가 주시하고있는 거래량증가와 주가양봉시 추격매수 방법은 치열한 공방속에서 수익내기가 너무 어려우니

사전예측방법을 통해 매수시점을 포착하는 전략으로 바꾸어 보기로 했습니다.

주가사전예측이 말처럼 쉬운 것은 아니지만

회귀분석이론을 적용한 LRS/LRL 함수를 적용해서 시도해보기로 했습니다.

주가가 과매도기간이면 결국 상승하고 과매수기간이면 하락할 것이라는 지극히 당연한 가정을 바탕으로한 예측지표이고

(이평선 포함 다른 대부분의 지표는 예측지표라기 보다는 그동안의 결과를 종합처리한 결과지표인데 이건 예측지표이니까요) 

통계기법으로 적정수준을 계속연산하는 방식에 마음이 끌렸습니다.

대략 작성한 검색식은 다음과 같습니다.

일단 전체종목 중 주가가 적정범위에 있고, 거래가 상당히 많은 편이며, 등락푝이 많은 종목을

조건식을 통해 50종목 내외로 선별하도록 하였습니다.

(LRS/LRL은 통계적 지표인데 주가가 횡보중 이거나 침체되어 1분에 몇십주 밖에 거래가 안되면 통계 모집단 자체가 신뢰성이 없으니까요)

매수시점은 기본적으로 LRS지표의 골든크로스를 기준으로 하는데

적용기간을 14, 28, 42 세가지를 가지고 금요일장 종목에 대입해서 검토해 본 결과

14를 적용하는 것이 제일 합리적이라는 판단을 했구요

돌파기준선을 2로 설정해 보았습니다.(이렇게 해야 작은 주가변동폭은 무시하고 비교적 큰 변동만을 포착합니다)

매도시점은 LRS의 데드클로스가 너무 반응이 느려서(수익을 다까먹더라구요)

LRL그래프가 상승추세에서 하락으로 전환시 매도하도록 고려하였습니다.

일단 오늘 모의구좌로 시험해보고 결과가 긍정적이면 변수조정과 보조지표를 추가해서

확율을 높여보려 합니다.

모드 좋은 하루 되시길 . . ..